Maznovska, Elizabeta (2015) Математички методи во стохастичкото моделирање на некои од финансиските деривати. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.
Preview |
Text
__tsclient_D_МАГИСТЕРСКИ ТРУД ЕЛИЗАБЕТА МАЗНОВСКА.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Учесниците на финансискиот пазар во денешно време се соочуваат со голем број на финансиски ризици. Се поставува прашањето, кои мерки и инструменти треба да се употребат за ризиците да се сведат на најниско можно ниво. Еден вид на заштита претставуваат опциите како изведени хартии од вредности т.е. финансиски деривати кои може да се користат за заштата од ризици при тргување. Причина поради која ние самите се изложуваме на ризик е заработувачката. Обично се користи за заштита на ценовниот ризик, кога станува збор за поседување на правата на сопственикот за продажба и за правата на купување одредени средства, по однапред договорена фиксна цена, која се однесува на одредена дата во иднина. На овој начин се постигнува заштита од непосакувани промени во цената во иднина. Самиот назив кажува дека опцијата претставува избор и самиот сопственик одлучува дали опцијата ќе биде реализирана или не. Овој избор не е бесплатен, во случај на нереализирање плаќа премија за осигурување од потенцијалните финансиски ризици. Многу од хартиите на вредност издадени од страна на компаниите вклучуваат опција.
Математичките (нумеричките) модели како биномниот модел и триномниот модел се користат за одредување на цената на широк спектар на опции - договори за кои досега не се познати аналитички решенија. Американските опции се најпознатите од овој вид на опции.
Клучни зборови: опција, изведени хартии од вредност, опциона премија, Биномен модел, Триномен модел.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Engineering and Technology > Mechanical engineering Engineering and Technology > Other engineering and technologies |
| Divisions: | Faculty of Computer Science |
| Depositing User: | Marjan Markov |
| Date Deposited: | 22 Dec 2015 13:32 |
| Last Modified: | 22 Dec 2015 13:32 |
| URI: | https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14667 |
Actions (login required)
 |
View Item |